Eviews

¿Qué es Eviews 12?

EViews ofrece a las instituciones financieras, corporaciones, agencias gubernamentales y académicos acceso a poderosas herramientas estadísticas, de series de tiempo, pronósticos y modelos a través de una interfaz orientada a objetos innovadora y fácil de usar.

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Ventajas de usar Eviews 12

Una combinación de potencia y facilidad de uso hacen de EViews el paquete ideal para cualquiera que trabaje con series de tiempo, secciones transversales o datos longitudinales. Con EViews, puede administrar sus datos de manera rápida y eficiente, realizar análisis econométricos y estadísticos, generar pronósticos o simulaciones de modelos y producir gráficos y tablas de alta calidad para su publicación o inclusión en otras aplicaciones.

Con una innovadora interfaz gráfica de usuario orientada a objetos y un motor de análisis sofisticado, EViews combina lo mejor de la tecnología de software moderna con las funciones que siempre ha deseado. El resultado es un programa de última generación que ofrece una potencia sin precedentes dentro de una interfaz flexible y fácil de usar.

Descubra por sí mismo por qué EViews es el líder mundial en software econométrico basado en Windows y la elección de quienes exigen lo mejor.

Novedades de EViews 12

  • Nuevo formato de archivo basado en texto abierto.
  • Soporte de lenguaje Markdown para salida.
  • Mejoras varias.
  • Soporte de API de base de datos DBNomics.
  • Soporte API de la base de datos de la Organización para la cooperación y el desarrollo
  • económicos (OCDE).
  • Mejoras en las interfaces de bases de datos SDMX y EIA.
  • Mejoras varias
  • Métodos de selección de variables: LASSO y Auto-Search / GETS.
  • Saturación del indicador: detección automática de valores atípicos y rotura estructural.
  • Modelos GARCH fraccionalmente integrados (FIGARCH y FIEGARCH).
  • Mejoras en Elastic Net, Ridge y LASSO.
  • Panel de covarianzas agrupadas.
  • Mejoras de frecuencia mixta (MIDAS).
  • Mejoras del coeficiente funcional.
  • Mejoras en la respuesta a impulsos, incluidas las covarianzas de arranque.
  • Pruebas de raíz unitaria de panel dependientes de la sección transversal (pruebas de segunda generación).
  • Métodos de selección de factores
  • Descomposiciones de ondículas.
  • Mejoras en Elastic Net, Ridge y LASSO.
  • Diagnósticos GARCH: curvas de impacto de noticias, pruebas de sesgo de signo, pruebas de estabilidad.
¡Seguimos trabajando!

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